| 标的 | 价格 | 策略阶段 | OI 结构 | OI 5m | OI 15m | 买墙可信度 | 买墙存续 | 买墙距离 | 撤单率 | 补单率 | 卖压吸收率 | 主动买入 10s | 资金费率分位 | 最近卖墙距离 | RR | 结构评分 | 信号 / 持仓 |
|---|
| 时间 | 标的 | 结构评分 | 策略通道 | 市场结构 | 预期收益 bp | 预估成本 bp | 最低要求 bp | 信号类型 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等待信号… | |||||||||
| 时间 | 标的 | 开仓价 | 平仓价 | PnL % | 峰值 | 持有 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击“刷新”加载 | |||||||
订单簿序列正确
OI 历史完成预热
点差 ≤ 8bp
费率与溢价不过热
OI 5m/15m 同步增加
价格处于吸收或新多结构
追踪近端逐价位大买墙
买墙可信度 ≥ 65
存续 ≥ 5 秒、撤单率 ≤ 35%
主动卖单击墙但价格守住
卖压衰减、主动买入回归
价格脱离吸收区或突破
连续确认 2 个周期
买墙下方设置止损
计划净 RR ≥ 3.0
1R 后保本、2R 后追踪
最近卖墙或 3R+ 全部平仓